Pellegrini aprendió a leer y a escribir y los primeros rudimentos del francés y el inglés en su casa y tuvo como maestros a sus padres. A los ocho años ingresó a la escuela de su tía Ana Evans, donde continuó sus estudios y el aprendizaje de idiomas que dejará su huella en la forma de hablar de Pellegrini y le valdrán entre sus compañeros del Colegio Nacional de Buenos Aires el apodo de "el gringo".